La finalidad del blog no es original. Se trata de informar de operaciones financieras compuestas y complejas con futuros cuyo subyacente serán principalmente commodities (Cerdos, Vacas, Terneros, Trigo, Maíz, Soja, etc). La finalidad es ganar dinero acotando el riesgo.
Como he dicho al principio la idea es una copia, pues ésto lo llevaba haciendo durante más de un año Greg en el blog http://www.rankia.com/blog/call-put/, pero recientemente ha dejado de publicar sus operaciones (http://www.rankia.com/blog/call-put/1327959-cartera-modelo-adios-maximos-33-17). Con tener la mitad de éxito que el que tuvo Greg en 2.011 (150% de rentabilidad) nos conformamos.
NOTA IMPORTANTE: La información va dirigida a personas con conocimientos financieros avanzados, puesto que utilizamos combinaciones de futuros financieros. El autor del blog advierte que las operaciones aquí publicadas conllevan un riesgo muy alto de pérdidas y no se hace responsable de las decisiones de inversión que puedan hacer los lectores.
Criterios que utilizaremos:
1-Partimos de una cartera con un capital inicial de 35.000 US$.
2-Preferimos utilizar mariposas a calendars: Aunque utilizan el doble de margen, son menos volátiles y por lo tanto asumimos menor riesgo.
3-Intentaremos cerrar las operaciones como tarde cuando quede al menos un mes para el vencimiento del futuro más cercano. Si hacemos la excepción será para casos que creamos claramente desviados.
Definiciones:
Mariposa: En términos de financieros es la estructura formada por 4
futuros sobre un mismo subyacente con 3 vencimientos distintos; se
compra un futuro del vencimiento más cercano y otro del futuro más lejano; se
venden 2 futuros del vencimiento intermedio.
Calendar Spread: En términos financieros estructura financiera formada por 2 futuros (uno comprado y otro vendido) sobre el mismo subyacente.
